В примерах стратегий часто можно видеть такие конструкции:
Position p = BuyAtLimit(bar + 1, Close[bar]);
if (p != null)
{
SellAtLimit(bar + 1, p, p.EntryPrice + DEVIATION1);
SellAtStop(bar + 1, p, p.EntryPrice - DEVIATION2);
}
Такой код работает на истории, правда есть нюанс - что если цена внутри бара меняется в другом порядке, сначала реализуется цена для выхода, а потом для входа? Но этот пост о другом, как реализовать этот код в стратегии для реальной торговли?
В квике есть заявки типа с условием «по исполнению».
Заявки «по исполнению» представляют собой условные заявки, условием активации (начала проверки их стоп-цены сервером QUIK) которых является исполнение определенной активной заявки (далее называемой «заявкой-условием»). Такие заявки могут применяться, например, для закрытия позиции по инструменту, открываемой данной активной заявкой.
Исполнение одной активной заявки может вызывать активацию нескольких заявок «по исполнению» разных типов.
Как выставить такие заявки в Квик при торговле через наш адаптер можно прочитать в разделе Community.