Добрый день!
Можно посмотреть общие слова здесь [URL=http://fincake.ru/d/magazines/100/articles/3068]Link[/URL].
Единственное, Вам необязательно использовать модели ARFIMA для генерации псевдорядов. Для начала
можно попробовать более простые модели типа AR(p) - авторегрессия порядка p. Просто Вы менее точно
построите распределение доходностей стратегии, но зато разберетесь в принципе этого подхода.
В целом процесс построения доходности сводится к следующему:
1) Выбор модели реального процесса цен (например, какой-то параметрической типа AR(p));
2) Оценивание параметров этой модели по историческому ряду цен (т.е. p параметров для AR(p)), например,
по методу максимального правдоподобия;
3) Генерация большого количества (скажем, 100.000) псевдорядов в соответствии с данным оцененным случайным процессом
и начальным значением из исторического ряда цен;
4) Запуск стратегии на каждом из этих симулированных рядов;
5) Оценка производительности стратегии при каждом запуске (например, подсчет APR);
6) Создание гистограммы для APR - это и есть непараметрическая оценка доходности Вашей стратегии.