Добрый день!
Обычно считается, что достаточно, чтобы система делала 1 сделку в 3 дня. Тогда это в принципе система,
подходящая для анализа. Если система делает 20 сделок в год, то у Вас не будет вообще никакой гарантии, что
эта система будет в действительности хорошо торговать. Представьте, что у Вас в течение этого года был рост в целом и система просто поймала этот тренд, т.е. ее 20 сделок принесли хорошую прибыль. Если в реальности дальше этот тренд будет продолжаться, то Вы в принципе тоже можете получить прибыль, но что будет, если у Вас начнется боковое движение, а его то Вы и не протестировали. Поэтому здесь важно не только то, сколько сделок генерирует система, но и масса других особенностей как Вашей стратегии, так и тестового периода, а также метода тестирования. Тестировать стратегию надо минимум на 3-х летнем интервале, захватывая обязательно кризисный 2008 год, тогда Вы будете более уверены в том, как Ваша торговая система ведет себя при разном поведении рынка.
Надо смотреть не на то, убыточная ли система в целом, а пытаться построить прибыльную торговую систему и правильно ее оттестировать, т.е. подобрать параметры и в частности таймфрейм, на котором Ваша стратегия работает. Поскольку стратегия может хорошо работать на одном таймфрейме и плохо на других, при этом она может работать хорошо на нескольких таймфреймах. На хороших таймфреймах надо максимизировать параметры системы и добиться хороших показателей производительности системы.