Есть DataSet с интервалом 1 мин на склеенный индекс РТС.
Я работаю с графиком 15 мин., то есть я в программе выставляю временной интервал – 15м.
Вот свечки, которые я получаю на 15 мин.
Date Time Open High Low Close Volume
11.01.2010 10:30 147500 154295 147500 154250 2241
11.01.2010 10:45 154250 154870 153800 154850 16888
11.01.2010 11:00 154855 155300 154700 155190 9454
11.01.2010 11:15 155185 155195 154750 154965 7085
11.01.2010 11:30 154960 155075 154800 154995 6099
11.01.2010 11:45 154975 155200 154925 155025 4816
11.01.2010 12:00 155025 155675 155005 155515 5731
11.01.2010 12:15 155510 156150 155405 156070 6586
Затем я меняю интервал в программе переключаю его на 60 мин.
Date Time Open High Low Close Volume
11.01.2010 11:00 147500 155300 147500 155190 28583
11.01.2010 12:00 155185 155675 154750 155515 23731
Такое ощущение, что программа просто объединяет 4 свечки 15 мин и получает 1 - 60 минутную не обращая внимания на время открытия. То же самое она проделывает и с объемом. Так же он считает при изменении временного интервала в коде.
На минутах, переведенных в 15 мин. еще веселее.
Вопрос это просто ошибка программы, то есть она не корректно работает с интервалами больше того что загружен в DataSet?
Или я что-то не так делаю, если это так прошу указать что и где?