[QUOTE]4)Как понять, когда стратегия готова к работе, а когда переоптимизирована ?[/QUOTE]
Не рекомендуется использовать для оптимизации больше 2-3 параметров этой стратегии. Это означает,
что параметров у Вашей стратегии может быть много, но для оптимизации Вы должны использовать только
2-3 из них. В следующий раз можете опять оптимизировать 2-3 уже других параметра - здесь все зависит
от того, какие из параметров Вашей стратегии Вы считаете наиболее важными в данный момент.
Когда Вы используете для оптимизации больше 3 параметров, Вы можете получить очень точную
подгонку под историю (как бы увеличив число степеней свободы), но это не будет означать, что Ваша
стратегия будет хорошо работать в реальности. Это называется data mining.
[QUOTE]5) Для адаптивных стратегий используется больше двух параметров…. Значит ли это, что такие стратегии не эффективны ?[/QUOTE]
Не могли бы Вы точнее определить, что Вы понимаете под адаптивными стратегиями?
(Может быть, это стратегии, основанные на адаптивных скользящих средних ?). Если стратегия
использует больше двух параметров - ничего страшного - хоть сто параметров. Главное не надо
пытаться оптимизировать все эти сто параметров сразу. Выберите 1-2 наиболее важных с Вашей
точки зрения и оптимизируйте.
[QUOTE]6) А как можно оптимизировать портфель бумаг?[/QUOTE]
Для этого Вам необходимо для начала по очереди запустить оптимизацию Вашей стратегии на
каждой бумаге из DataSet, записывая оптимальные параметры для каждой бумаги из DataSet в
табличку. Эту табличку Вы далее должны использовать в коде Вашей стратегии для переключения
параметров стратегии в зависимости от названия бумаги, которую Ваша стратегия обрабатывает в
данный момент. Это означает, что Вам надо немного кода дописать в стратегию, используя для
переключения между бумагами Bars.Symbol и выбирая нужные параметры для нужной бумаги из той
таблички. Потом Вы должны запустить Вашу стратегию на DataSet в режиме MSB - multi -symbol backtesting -
тестирование на нескольких бумагах сразу - см. Wealth-Lab User Guide.
[QUOTE]8)Какой массив данных истории надо брать для оптимизации для различных тайм фреймов? [/QUOTE]
Не менее 3-х лет, обязательно захватывая падение 2008 г. Это позволит понять, как Ваша стратегия
вела себя на падующем и на растущем в целом рынке. Если кривая Equity Вашей стратегии приблизительно
монотонно возрастает, то Вы в первом приближении можете ограничиться простым историческим тестированием,
но лучше использовать метод Монте-Карло для оценки распределения доходностей Вашей стратегии. Для этого
Вам в любом случае потребуется длинная история - не менее нескольких сотен тысяч баров и чем длиннее, тем лучше.
[QUOTE]9)Как быстро стратегии устаревают и как правильно подобрать стратегию под текущий рынок?[/QUOTE]
Разные стратегии устаревают с разной скоростью. Одни стратегии живут годами, другие умирают в течение
нескольких дней. Правильный подбор стратегии под текущий рынок начинается с определения трендовости рынка.
Российский рынок трендовый в целом, поэтому на нем в основном играют трендоследящие стратегии. Американский
рынок контр-трендовый, поэтому на нем играют контр-трендовые стратегии в основном. Далее начинается
творчество - выбор торговой идеи (желательно разумной и оригинальной), определение таймфрейма, на котором
будет жить Ваша стратегия, подбор, например, индикатора, параметров, т.е. техническая реализация и т.д.
Здесь все зависит от Вашего опыта и креативности.
[QUOTE]10) Как часто надо проводить оптимизацую уже работающих стратегий? [/QUOTE]
Во-первых, нельзя производить оптимизацию работающей стратегии. Можно оптимизировать
только на истории. Это и понятно, т.к. оптимизация требует огромных затрат ресурсов машины.
Во-вторых, если Вас что-то не устраивает в Вашей стратегии (доходность или другие расчетные
показатели) или Вы считаете, что какие-то ее параметры стали более актуальными, то Вы можете
вывести эту стратегию из пула активно работающих на бирже стратегий и попытаться пооптимизировать
ее параметры. Все зависит от ситуации на рынке, т.к. цены представляют из себя стохастический постоянно
изменяющийся процесс, если происходит коренная перестройка этого процесса, то, возможно, надо
оптимизировать каки-то параметры Вашей стратегии.
[QUOTE]12) Как можно выводить информацию или текст над определенным баром в ploteprice? [/QUOTE]
Используйте методы AnnotateBar и AnnotateChart - см. Wealth-Lab QuickRef
[QUOTE]13) Как построить канал на основе стандартного отклонения? [/QUOTE]
См. описание встроенных в WLD индикаторов BBandLower и BBandUpper и стратегии Bollinger Buyer -
это оно и есть. Можно, конечно, и собственную более продвинутую версию написать.
[QUOTE]15) Расскажите подробнее про нейронные сети[/QUOTE]
Обязательно расскажем о нейронных сетях подробно на одном из вебинаров
в будущем году. Следите за анонсами вебинаров на нашем сайте [URL=www.WLRT.ru]WLRT[/URL]