вопросы с вебинара по расширенным возможностям WLD

12/20/2010 3:30:50 PM
Gravatar
Total Posts 115

вопросы с вебинара по расширенным возможностям WLD

1) Если в стратегии используются около 10 параметров, подобраны вручную, без оптимизации, на сколько это не рабочий вариант ?

2)Зачем нужен интерфейс ICustom Settings?

3)Правильно ли сначала оптимизировать 2 параметра из 4 имеющихся, а потом другие два,

т.е. тот же результат в итоге получится, что и при оптимизации всех четырех сразу?

4)Как понять, когда стратегия готова к работе, а когда переоптимизирована ?

5) Для адаптивных стратегий используется больше двух параметров…. Значит ли это, что такие стратегии не эффективны ?

6) А как можно оптимизировать портфель бумаг?

7) Возможно ли организовать, чтобы в WL шли данные по российским бумагам от WLRT и одновременно данные с западных бирж от другого поставщика услуг? Можно ли как-нибудь использовать в стратегии streaming данные для двух бумаг - одной российской и другой - западной? А что, если использовать сразу два WLD?

8)Какой массив данных истории надо брать для оптимизации для различных тайм фреймов?

9)Как быстро стратегии устаревают и как правильно подобрать стратегию под текущий рынок?

10) Как часто надо проводить оптимизацую уже работающих стратегий?

11) Как распарралеллить оптимизацию по ядрам процессора?

12) Как можно выводить информацию или текст над определенным баром в ploteprice?

13) Как построить канал на основе стандартного отклонения?

14) Функция setsharessize может иметь переменный параметр? Этот рараметр может зависеть от верхней и нижней границы канала?

15) Расскажите подробнее про нейронные сети

12/20/2010 4:41:45 PM
Gravatar
Total Posts 151

RE:вопросы с вебинара по расширенным возможностям WLD

[QUOTE]1) Если в стратегии используются около 10 параметров, подобраны вручную, без оптимизации, на сколько это не рабочий вариант ? [/QUOTE]Зависит от области допустимых значений. Если диапазон значений не очень велик - то оптимизировать вполне реально. Если же диапазон значений велик, то вручную подобрать оптимальный набор точно не возможно. Не рекомендуется использовать больше 2-3 параметров в стратегии.

[QUOTE]2)Зачем нужен интерфейс ICustomSettings? [/QUOTE]Интерфейс нужен для реализации плагинов для Wealth-Lab. С его помощью можно хранить настройки своих плагинов вместе с настройками Wealth-Lab.

[QUOTE]3)Правильно ли сначала оптимизировать 2 параметра из 4 имеющихся, а потом другие два,

т.е. тот же результат в итоге получится, что и при оптимизации всех четырех сразу? [/QUOTE]Нет

[QUOTE]7) Возможно ли организовать, чтобы в WL шли данные по российским бумагам от WLRT и одновременно данные с западных бирж от другого поставщика услуг? Можно ли как-нибудь использовать в стратегии streaming данные для двух бумаг - одной российской и другой - западной? А что, если использовать сразу два WLD? [/QUOTE]

Возможно, это сделать можно при условии, что вы реализуете свой поставщик потоковых данных. Этот поставщик сможет подключаться к разным источникам и передавать данные в Wealth-Lab.

[QUOTE]11) Как распарралеллить оптимизацию по ядрам процессора? [/QUOTE]

При реализации своего оптимизатора вы НЕ можете исполнять стратегию параллельно на нескольких процессорах, но вы можете распаралелить рассчеты необходимых индикаторов на различных наборах параметров. Тогда при работе стратегии индикаторы не будут заново рассчитываться и время работы стратегии значительно сократится.

[QUOTE]14) Функция setsharessize может иметь переменный параметр? Этот параметр может зависеть от верхней и нижней границы канала? [/QUOTE]Да, может

12/24/2010 12:06:37 AM
Gravatar
Total Posts 115

RE:вопросы с вебинара по расширенным возможностям WLD

[QUOTE]4)Как понять, когда стратегия готова к работе, а когда переоптимизирована ?[/QUOTE]

Не рекомендуется использовать для оптимизации больше 2-3 параметров этой стратегии. Это означает,

что параметров у Вашей стратегии может быть много, но для оптимизации Вы должны использовать только

2-3 из них. В следующий раз можете опять оптимизировать 2-3 уже других параметра - здесь все зависит

от того, какие из параметров Вашей стратегии Вы считаете наиболее важными в данный момент.

Когда Вы используете для оптимизации больше 3 параметров, Вы можете получить очень точную

подгонку под историю (как бы увеличив число степеней свободы), но это не будет означать, что Ваша

стратегия будет хорошо работать в реальности. Это называется data mining.

[QUOTE]5) Для адаптивных стратегий используется больше двух параметров…. Значит ли это, что такие стратегии не эффективны ?[/QUOTE]

Не могли бы Вы точнее определить, что Вы понимаете под адаптивными стратегиями?

(Может быть, это стратегии, основанные на адаптивных скользящих средних ?). Если стратегия

использует больше двух параметров - ничего страшного - хоть сто параметров. Главное не надо

пытаться оптимизировать все эти сто параметров сразу. Выберите 1-2 наиболее важных с Вашей

точки зрения и оптимизируйте.

[QUOTE]6) А как можно оптимизировать портфель бумаг?[/QUOTE]

Для этого Вам необходимо для начала по очереди запустить оптимизацию Вашей стратегии на

каждой бумаге из DataSet, записывая оптимальные параметры для каждой бумаги из DataSet в

табличку. Эту табличку Вы далее должны использовать в коде Вашей стратегии для переключения

параметров стратегии в зависимости от названия бумаги, которую Ваша стратегия обрабатывает в

данный момент. Это означает, что Вам надо немного кода дописать в стратегию, используя для

переключения между бумагами Bars.Symbol и выбирая нужные параметры для нужной бумаги из той

таблички. Потом Вы должны запустить Вашу стратегию на DataSet в режиме MSB - multi -symbol backtesting -

тестирование на нескольких бумагах сразу - см. Wealth-Lab User Guide.

[QUOTE]8)Какой массив данных истории надо брать для оптимизации для различных тайм фреймов? [/QUOTE]

Не менее 3-х лет, обязательно захватывая падение 2008 г. Это позволит понять, как Ваша стратегия

вела себя на падующем и на растущем в целом рынке. Если кривая Equity Вашей стратегии приблизительно

монотонно возрастает, то Вы в первом приближении можете ограничиться простым историческим тестированием,

но лучше использовать метод Монте-Карло для оценки распределения доходностей Вашей стратегии. Для этого

Вам в любом случае потребуется длинная история - не менее нескольких сотен тысяч баров и чем длиннее, тем лучше.

[QUOTE]9)Как быстро стратегии устаревают и как правильно подобрать стратегию под текущий рынок?[/QUOTE]

Разные стратегии устаревают с разной скоростью. Одни стратегии живут годами, другие умирают в течение

нескольких дней. Правильный подбор стратегии под текущий рынок начинается с определения трендовости рынка.

Российский рынок трендовый в целом, поэтому на нем в основном играют трендоследящие стратегии. Американский

рынок контр-трендовый, поэтому на нем играют контр-трендовые стратегии в основном. Далее начинается

творчество - выбор торговой идеи (желательно разумной и оригинальной), определение таймфрейма, на котором

будет жить Ваша стратегия, подбор, например, индикатора, параметров, т.е. техническая реализация и т.д.

Здесь все зависит от Вашего опыта и креативности.

[QUOTE]10) Как часто надо проводить оптимизацую уже работающих стратегий? [/QUOTE]

Во-первых, нельзя производить оптимизацию работающей стратегии. Можно оптимизировать

только на истории. Это и понятно, т.к. оптимизация требует огромных затрат ресурсов машины.

Во-вторых, если Вас что-то не устраивает в Вашей стратегии (доходность или другие расчетные

показатели) или Вы считаете, что какие-то ее параметры стали более актуальными, то Вы можете

вывести эту стратегию из пула активно работающих на бирже стратегий и попытаться пооптимизировать

ее параметры. Все зависит от ситуации на рынке, т.к. цены представляют из себя стохастический постоянно

изменяющийся процесс, если происходит коренная перестройка этого процесса, то, возможно, надо

оптимизировать каки-то параметры Вашей стратегии.

[QUOTE]12) Как можно выводить информацию или текст над определенным баром в ploteprice? [/QUOTE]

Используйте методы AnnotateBar и AnnotateChart - см. Wealth-Lab QuickRef

[QUOTE]13) Как построить канал на основе стандартного отклонения? [/QUOTE]

См. описание встроенных в WLD индикаторов BBandLower и BBandUpper и стратегии Bollinger Buyer -

это оно и есть. Можно, конечно, и собственную более продвинутую версию написать.

[QUOTE]15) Расскажите подробнее про нейронные сети[/QUOTE]

Обязательно расскажем о нейронных сетях подробно на одном из вебинаров

в будущем году. Следите за анонсами вебинаров на нашем сайте [URL=www.WLRT.ru]WLRT[/URL]