Forum >
Обсуждение стратегий
> Стратегия на основе ADX & CCI
Стратегия на основе ADX & CCI
Всех приветствую. На своем блоге опубликовал код стратегии, которая использует два индикатора ADX и CCI и протестировал эту стратегию на фьюче на индекс РТС (15-ти минутки).
Хотел задать вопрос и пообсуждать - считаете ли Вы эту стратегию робастной или нет. Очень хочется услышать комментарии из уст профи.
|
Re: Стратегия на основе ADX & CCI
Английская пословица "The proof of the pudding is in the eating" применительно к алготрейдингу означает, что единственное что можно заранее сказать про стратегию до ее детального исследования - это то, что сказать про нее ничего нельзя:-)
Присылайте текст, тогда что-то сможем сказать.
|
Re: Стратегия на основе ADX & CCI
Полностью описание и код стратегии вот здесь (кликнуть)
По этой же ссылке идет анализ результатов стратегии.
|
Re: Стратегия на основе ADX & CCI
Дмитрий,
весьма впечатлен вашим блогом по велсу, очень полезная работа!
По вашей стратегии: идея известна давно, она рабочая, вопрос как всегда только в деталях и доводке.
В исследовании, которое вы провели, не хватает очень важной части - нет распределений DD% и доходностей, соответственно судить о свойствах стратегии нельзя. Прогон на исторической последовательности не дает ответа на вопросы об ожидаемом дродауне и доходности стратегии.
Установите Monte-Carlo Lab Extension. Для математически корректного расчета распределения DD% необходимо:
-
В Tools->Symbol Info Manager, прописать фьючерс RIM2, Margin 10000-12000, PointValue 0.6, Tick 5, Decimals 0,
перейти в режим DisableFuturesMode;
-
Выбрать в PortfolioSimulationMode PercentOfEquity 100%, MarginFactor 2:1;
-
В лаборатории Монте-Карло выбрать метод EquityCurveScramble, число проходов не менее 3000;
-
Выполнить расчет. Вы получите корректное распределение DD%.
|
Re: Стратегия на основе ADX & CCI
Арсен, спасибо за советы. Попробую обязательно.
Кстати, хотел Вам и Вашей команде предложить - Вы могли бы на моем ресурсе писать любые статьи. Здесь уже тусуется довольно большое количество людей, интересующихся Велсом. Ваши статьи были бы всем очень полезны. Плюс можете о своих услугах написать.
|
Re: Стратегия на основе ADX & CCI
Арсен, позвольте узнать почему в параметр PointValue для фьючерса вы ставите значение 0,6? Согласно руководству пользователя: "Point Value
In Wealth-Lab, the Point Value is amount of profit/loss generated by one contract for a one dollar change in price. For example, assume that you have a long Position in cotton for 1 contract. Since the Point Value of cotton is $50,000, your Position will gain $50,000 profit for every one dollar increase in the price of cotton. Since cotton currently trades in the $1 to $2, every 0.01 change in a bushel of cotton is worth $500."
Другими словами Point Value в Wealth-lab это суммарная прибыль /убыток порожденная изменением цены на один доллар фьючерсного контракта. (в нашем случае изменение на один рубль или пункт). К тому же, ввести дробное значение в поле PointValue не удается - выдается сообщение об ошибке.
|
Re: Стратегия на основе ADX & CCI
Фьючерсы котируются в пипсах, а нам в отчетах и графиках надо видеть все в рублях.
Из квиковской таблицы текущих параметров берем для RIU2 Стоимость шага цены ( на сегодня 3.16684), делим на Минимальный шаг цены (5) и получаем 0.63р за пипс - это на сегодня. Так как ст.шага постоянно меняется из-за курсовой разницы, мы используем 0.6 для всего диапазона дат, его и надо вводить в PointValue. А не вводится может потому, что вы вместо десятичной точки запятую ставите.
|