Wealth-Lab Russian Traders

ЦЕЛЬ: 

не входить на первой свече начала торговой сессии + не переносить позиции через ночь.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕСТОВ:

В тестах (НАПРИМЕР на пятиминутках) можно использовать вот такую конструкцию:

for (int bar = firstValidValue; bar < Bars.Count - 1; bar++) // пробегаемся по всем свечам
{
       if (!IsLastPositionActive) // ЕСЛИ ПОЗИЦИИ НЕТ
       {
             if (Bars.Date[bar].Hour == 23 && Bars.Date[bar].Minute == 50)
                             continue; // Не входим на 1-ой свечке торговой сессии

              // далее (сюда заходим если НЕ последняя свеча дня).. если сигнал на вход, то входим
        }
        else if (IsLastPositionActive) // ЕСЛИ ПОЗИЦИЯ ЕСТЬ
        {
              if (Bars.Date[bar].Hour == 23 && Bars.Date[bar].Minute == 45)
              {
                       ExitAtMarket(bar + 1, LastActivePosition, "Time Exit");
                       continue;  // если предпоследняя пятиминутка фортсовой сессии то выходим на последней свече
              }

               // далее если не вышли по концу дня.. и если сигнал на выход... то выходм

         }

ВОПРОС: Будет ли именно такая конструкция работать в коде под системный монитор WLTR... или в реальной торговле есть нюансы о которых нужно знать и что-либо изменить. Если что-то нужно изменить, пожалуйста помогите и если не сложно покажите что именно и как с подобным примером...  

PS// само собой разумеется, что минутки прийдётся в реале указать немного по другому из-за сдвига исторических свечек в WealthLab вправо.. 

Спасибо.

Спасибо. Однако по поводу сдвига свечек... может конечно я что-то путаю, но помоему в Велсе свечки сдвинуты и на истории и при выгрузке реальных данных.. Например на этом скрине: http://gyazo.com/2c425ffe6a4d0bbd5c6527d761eb9b72  мы видим что, предпоследний бар имеет время 16:35, а если мы посмотрим SIU3 при выгрузке реальных данных("Stream") в Велсе:  http://gyazo.com/fc9b0dcb03fa3f82ad624ce78b60779d  то увидим, что этот же бар имеет время 16:40. То же происходит и на исторических данных(например Финамовских).

Таким образом например строка кода для 5-ти минуток, который я писал ниже: 

if (Bars.Date[bar].Hour == 23 && Bars.Date[bar].Minute == 50)
continue; // Не входим на 1-ой свечке торговой сессии

для реальной торговли должна выглядеть как: 

if (Bars.Date[bar].Hour == 23 && Bars.Date[bar].Minute == 45)
continue; // Не входим на 1-ой свечке торговой сессии

то есть 50 мин нужно изменить на 45... разве не так? поправьте пожалуйста.

Аналогично и для выхода, в коде 45 мин нужно заменить на 40 мин... и тогда на 45-ой минуте(в конце торговой сессии) в реале он выйдет, не так ли?

И ещё один вопрос для полного понимания... замена ExiAtMarket на лимитную заявку с отступом может повлечь невыполнение её, либо не выполнение полностью в реальной торговле, не так ли? 

СПАСИБО.

Ок. Я понял. ))

а по поводу вопроса замены на лимитные заявки...? советуете менять Market на лимит только для избежания проскальзывания?

И если я боюсь неисполнения, то лучше оставить маркетную?