Список тем вебинаров(для голосования на сайте).
Краткое описание предлагаемых вебинаров:
1.Разработка арбитражных стратегий с использованием WealthLab. Проведен 09.06.2011
На этом вебинаре вы узнаете:
1. математические основы арбитражных стратегий
2. чистый арбитраж: Фьючерс – Акция
3. чистый арбитраж: Акции на различных рынках
4. статистический арбитраж: Акция - Акция
5. статистический арбитраж: Корзина акций – Фьючерс на индекс
6. демонстрация реализованных арбитражных роботов на велсе
2.Индикатор Ишимоку(по многочисленным пожеланиям трудящихся)
На этом вебинаре вы узнаете:
a. Как строить индикатор Ишимоку
b. Как реализовать индикатор в Wealth-Lab
c. Как по нему определять линии тренда, поддержки, сопротивления
d. Основные торговые алгоритмы, основанные на индикаторе Ишимоку и их реализация.
e. Эффективность индикатора на разных тайм-фреймах
3.Скользящие средние и фильтр Кальмана
На этом вебинаре вы узнаете:
a. Как рассчитываются стандартные скользящие средние
b. Зачем нужны адаптивные скользящие средние
c. Как учесть персистентность рынка в индикаторе скользящего среднего
d. Что такое фильтр Кальмана
e. Для каждого рассмотренного индикатора будут приведены примеры использования на Wealth-Lab.NET
4.Оптимизация параметров торговых стратегий
На этом вебинаре вы узнаете:
a. Методы поиска оптимальных параметров стратегии (полный перебор(exhaustive), градиентные методы,
регрессии, методы монте карло, генетические алгоритмы) на исторических данных
b. Как «заглянуть в будущее» с помощью стохастического моделирования цен акции.
c. Что такое бутстрап и блочный бутсрап
d. Как оценивать эффективность стратегии при стохастическом моделировании.
e. Как использовать доступные визуалайзеры в Wealth-Lab.NET для оптимизации ТС
5.Разработка эффективных алгоритмов индикаторов для Wealth-Lab.NET
На этом вебинаре вы узнаете:
a. зачем вообще надо ускоряться
b. будет показано, как надо писать индикаторы, чтобы ускориться в 50-250 раз.
c. как писать SIMD-алгоритмы для распараллеливания на ядрах CPU
d. как писать рекуррентные алгоритмы.
e. как распараллеливать рекуррентные алгоритмы на ядрах CPU
f. как формулировать задачу для распараллеливания на CUDA
g. Будет приведены конкретные примеры, и будет показано, какого ускорения можно добиться каждым способом.
6.Разработка торговых стратегий на основе нейронных сетей в Wealth-Lab.NET
На этом вебинаре вы узнаете:
a. Математические основы искусственных нейронных сетей
b. Обзор модуля Neuro-Lab для Wealth-Lab.NET
c. Подготовка входных и выходных данных для нейросети
d. Создание и обучение нейросети от А до Я
e. Создание торговых стратегий на основе нейросетей
f. Примеры успешных нейросетей от WLRTAlgoTrading
Проведен 14.07.2011
[URL=http://WLRT.com/forum/forum19/topic1260/messages/]Видеозапись и материалы[/URL]