Wealth-Lab Russian Traders

Библиотека ZIndicators5.DLL                                                                             © Arsen Yakovlev 2014

ZigZag(PrcReversal%)
​​

1. ZigZag.Series – возвращает кусочно-линейную ex-post  аппроксимацию ценового ряда, соединяя прямой линией точки Low[bar1] – High[bar2] – Low[bar3] - …, где bar1,bar2, и т.д. – это номера баров экстремумов исходной ценовой серии Bars. Параметр PercentReversal – минимальное процентное изменение цены от Low до High для фиксации очередного экстремума.
2. public DataSeries Trigger - Ряд значений {-1; 0; +1}, значения  +-1 означает, что на этом баре ex-post был зафиксирован слом тренда, на всех остальных барах значение равно 0
3.  public DataSeries Trend – Ряд значений  {-1; 0; +1} исторического тренда,  значение +1 на барах, где тренд повышательный, значение -1 на барах, где тренд понижательный. 0 – на боковике[не реализовано]
3. public DataSeries ImpliedTrend – Ряд значений  {-1; 0; +1} подразумеваемого тренда, с момента когда мы определили что тренд начался и до момента когда мы определили что он закончился; значение +1 на барах, где тренд повышательный, значение -1 на барах, где тренд понижательный. 0 – на боковике[не реализовано]
4. public DataSeries Incline – Ряд ex-post значений тангенса угла наклона куска от  b0 до b1 ZigZag на баре;  tga = ( High[b1] - Low[b0] )  / (b1 - b0);
5. public DataSeries PeakSequence – Ряд значений пиков по порядку
6. { пик№1, пик№2, пик№3,…} и т.д.  Использование: ps[bar];  ps.Data[bar]
7. public DataSeries PeakSequenceBars - Ряд значений номеров баров пиков по порядку
8. { барпика№1, барпика№2, барпика№3,…} и т.д. Использование: psb[bar];  psb.Data[bar]
9. public DataSeries TroughSequence – Ряд значений впадин по порядку
   { вп№1, вп№2, вп№3,…} и т.д.  Использование: ts[bar];  ts.Data[bar]
10. public DataSeries TroughSequenceBars  - Ряд значений номеров баров впадин по порядку
    { барвп№1, барвп№2, барвп№3,…} и т.д. Использование: tsb[bar];  tsb.Data[bar]
11. public DataSeries PeakTroughSequence - Ряд значений пиков –впадин по порядку
    { пик№1, вп№1,  пик№2, вп№2,  пик№3, вп№3, …} и т.д.  Использование: pts[bar];  pts.Data[bar]
12. public DataSeries  PeakTroughSequenceBars  - Ряд значений номеров баров пиков и впадин по порядку { барпика№1, барвп№1, барпика№2, барвп№2,…} и т.д. Использование: ptsb[bar];  ptsb.Data[bar]
13. public DataSeries Peaks – Ряд значений последних реализовавшихся пиков в соответствии с критерием реализации пиков
14. public DataSeries PeakBars – Ряд значений номеров баров последних реализовавшихся пиков в соответствии с критерием реализации пиков
15. public DataSeries Troughs - Ряд значений последних реализовавшихся впадин в соответствии с критерием реализации впадин
16. public DataSeries TroughBars - Ряд значений номеров баров последних реализовавшихся впадин в соответствии с критерием реализации впадин
17. public DataSeries ShiftSequenceIndexes – ряд индексов shift-колен в серии PeakTroughSequence
18. public DataSeries HH – Если Trend=+1 то HH=Highest.High начиная с бара на котором мы определили повышательный тренд; Если Trend=-1 HH[bar]=HH[bar-1];
19. public DataSeries LL  – Если Trend=-1 то LL=Lowest.Low начиная с бара на котором мы определили понижательный тренд; Если Trend=+1 LL[bar]=LL[bar-1];